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ISBN¡G9789861575018
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內容簡介
◆如果想要從選擇權交易中穩定獲利,就必須在投入資本交易之前,先瞭解其背後運作的數學原理。並能針對每一筆交易,分析出最終可能的獲利及損失狀況。為了達到這個目標,本書將所有必需具備的數學基礎,詳盡說明。根據這些計算而進行的選擇權交易,將會大幅改善交易者潛在獲利的情況。 ◆本書焦點集中在交易者最迫切需要的公式與技巧,讓交易者不再憑感覺及猜測的方式來進行交易。本書深入淺出,不僅實用,同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。 ◆本書重點: ◎ 公式:可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。 ◎ 基本組合策略:包括掩護型買權組合(The Covered Call)、掩護型賣權組合(The Covered Put),保護型賣權組合(The Protective Put),價差組合(The Spread), 跨式組合(Straddle),勒式組合(Strangle)等等。 ◎ 進階組合策略:其中部位的配置是最重要的關鍵,包括了比例價差組合(Ratio Spread),倒轉價差組合(Backspread),及蝶式價差組合(Butterfly Spread)等策略。 ◎ 數學期望值的計算:事件所對應的值,與事件發生的機率,兩者相乘的乘積。 ◎ 歷史波動率:計算的方法、與BS價格模型的配合、波動率資訊的來源,以及其他更多的訊息。 ◎ 希臘字母(The Greeks) :Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及 Rho 。內容包含了計算的方法與範例。 ◎ 其他有用的觀念: 包括移動平均,第一第二階方程式,搜尋演算法,買權/賣權比例(Put/Call Ratio),中央極限定理,以及更多其他的觀念。 ◆本書附贈CD內容: ◎ Expectation.exe :本程式針對每一筆單獨的交易,計算出可能的結果。本書所涵蓋的任何策略,都可以進行計算。結果可以在螢幕上顯示,也可以列印成書面的報告。 ◎ DailyCheck.exe :本程式根據給定的標的物,做出一份涵蓋所有相對應選擇權策略範例的書面報告。
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