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統計套利：演算法交易技術與統計套利之復興
Statistical Arbitrage
作者：
Andrew Pole
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：技術分析
出版社：
寰宇
出版日期：2009/1/16
ISBN：9789570477894
書籍編號：kk0227056
頁數：400
定價：
480
元
優惠價：
79
折
379
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
絕版書
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分
享
內容簡介
作者介紹
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統計套利：演算法交易技術與統計套利之復興 ◆作者根據自己的研究結果，以及八年來操作統計套利避險基金，以編年史的方式寫成了本書，對於統計套利二十餘年的發展，作了完整的一個回顧。本書提供了這個已經通過實證的投資方法，透過真實的例子，呈現了許多關鍵的分析內容，為統計套利最近在獲利能力上的奮鬥，提出了說明，並為想要自行建立模型的新手，從藝術與科學的角度，提供了深入的見解。 ◆本書重點： 介紹配對交易（pairs trading）的概念，並詳細說明它的一些主要特性。針對一般的投資組合，簡要敘述了幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均，到複雜的動態因素分析等等，說明了這幾個流行的時間序列模型。 在進行反轉交易時，對於可利用機會的大小，如何進行量化，本書提出重要的說明。 在 2000 年時，統計套利方法受到了重重的挑戰，而 2002 至 2004 年期間，統計套利的報酬更出現災難性的下跌，本書對於這些問題背後可能的原因，進行了特性上的描述。 說明在技術進步的發展下，統計套利如何透過演算法交易的方式，出現了復甦的跡象。本書為實際模型的建立，提供有價值深入的見解。 ◆全書共分成11章：第1章決戰蒙地卡羅、 第2章 統計套利、第3章 結構化的模型、第4章 反轉定律、第5章 高斯分布不是反轉現象之神、第6章 股票與股票之間的價差波動率、第7章 反轉機會的量化、第8章 諾貝爾難題、第9章挑戰重重、第10章 黑盒子現身、第11章統計套利的再起 。
Andrew Pole 專攻計量交易策略與風險管理，目前是 TIG 顧問公司LLC（紐約註冊的投資顧問公司）的總經理（Managing Director）。 本書是作者的研究成果，以及八年來操作統計套利避險基金所得來的豐富經驗。 Pole 也是《應用貝斯定理預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)這本書的合著者之一。
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