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衍生性金融市場：期貨．選擇權．交換交易(上)
作者：
Robert W. Kolb /
分類：
財經投資
／
股票期貨
叢書系列：寰宇財金129
出版社：
寰宇
出版日期：1999/5/1
ISBN：9578457782
書籍編號：sb0056079
頁數：0
定價：
540
元
優惠價：
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元
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內容簡介
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<FONT COLOR="#AA0000">■ 內容簡介</FONT> 《衍生性金融市場：期貨－選擇權－交換交易》涵蓋衍生性市場最主要的三種交易工具。這三種交易工具是由共通的訂價結構銜接－理性價格應該排除套利機會。 本書強調期貨、選擇權與交換交易在風險管理方面的運用。雖然書內提供許多例子，說明相關的投資肩略，但範的例重點還是討論如何管理既有的金融風險。 為了通盤瞭解這些交易工具，本書強調期貨、選擇權與交換交易之間的關係。雖然本書的重點在於衍生性金融商品，但沒有忽略傳統的商品期貨契約。根據作者多年來的教學經驗，發現從沒有現金流量的實體商品著手(如黃金)，最容易讓學習者瞭解期貨契約。 本書附有一套配合運用的電腦軟體。所附軟體Option幾乎可以計算本書討論的每種選擇權理論價值，包括異形選擇權在內。另外，Option也可以繪製選擇權價值的多種函數關係圖形。配合這套軟體，探討正文的解說，有助於瞭解選擇權的訂價理論。 <FONT COLOR=#AA5555>●目錄</FONT> 1. 導論 金融衍性性產品 金融衍生性產品的運用 套利的觀念 本書的結構 2. 期貨市場 期貨市場 交易所與期貨類型 期貨市場的功能 期貨市場的法規與管理 期貨交易的稅制 經紀人、交易顧問與商品基金經理人 期貨市場的環境演變 電子化的期貨交易 壟斷與軋空 3. 期貨價格 閱讀期貨報價 基差與價差 期貨的訂價模型 期貨價格與市場預期 期貨價格與嫌惡風險 期貨價格的性質 4. 期貨市場的運用 價格探索 價格探索 投機 投機性利潤 避險 5. 利率期貨契約 利率期貨契約 利率期貨契約的訂價 利率期貨契約的投機 利率期貨契約的避險 6. 利率期貨契約 長期公債期貨契約 長期公債期貨的空方選擇權 利率期貨市場的效率 運用：歐洲美元與國庫券期貨 長期公債期貨避險 7. 股價指數期貨 四種股價指數 股價指數期貨契約 股價指數期貨價格 指數套利與電腦程式交易 運用股價指數期貨從投機交易 運用股價指數期貨進行風險管理 8. 股價指數期貨：進階 股價指數期貨價格 現實世界中的電腦程式交易 運用股價指數期貨進行避險 資產配置 指數期貨交易與股票市場價格波動的關係 指數期貨與股票市場崩盤 9. 外匯期貨契約 地理位置套利與交叉匯率套利 遠期市場與期貨市場的特質 匯率的決定因子 遠期匯率與期貨價格 期貨價格的其他關係 匯率預測的精確性 外匯期貨市場的效率 外匯期貨的投機運用 10. 選擇選市場 選擇權範例 折價－溢價－平價 美國式選擇權與歐洲式選擇權 為何交易選擇權 選擇權契約 選擇權市場 選擇權交易程序 清算所 保證金 佣金 稅金 11. 選擇權盈虧結構與選擇權策略 股票與債券 選擇權的符號 歐洲式與美國式選擇權的到期價值 買進或銷售call Call到期價值與套利行為 買進或銷售put 折價－平價－溢價 選擇權組合策略 選擇權結合債券與股票 12. 選擇權價格區域 選權的價格區域 Call之間的價格關係 Put之間的價格關係 選擇權價格與利率 選擇權價格與股價走勢 選擇權與股票風險程度 13. 歐洲式選擇權訂價模型 單一期間二項式模型 多重期間二項式模型 股價走勢 由二項式模型演變為B-S模型 B-S選擇權訂價模型 B-S模型的訂價變數 歐洲式選擇權與股利 選擇權訂價模型的檢定 14. 選擇權敏感性與選擇權避險 B-S與Merton模型的選擇權敏感性 DELTA THETA VEGA RHO GAMMA 建構中性組合 選擇權交易策略的敏感性 15. 美國式選擇權訂價模型 美國式選擇權與歐洲式選擇權的比較 準美國式call訂價模型 美國式call的封閉格式訂價 美國式選擇權解析性約估價方法 二項式模型與美國式選擇權訂價 16. 股價指數、外匯與期貨選擇權 歐洲式選擇權訂價 選擇權敏感性衡量 美國式選擇權訂價 17. 利用選擇權架構分析公司證券 股票與單一折現債券 高順位與低順位債務 可提前贖回債券 可轉換債券 認股權證 18. 異形選擇權 分析與訂價的相關假設 遠期起算選擇權 複合選擇權 抉擇型選擇權 障礙式選擇權 二項式選擇權 回顧式選擇權 平均價格選擇權 交換選擇權 彩虹選擇權 19. 金融交換交易：導論 交換交易 交換交易市場 基本交換交易 交換交易的動機 交換交易服務商 交換交易的訂價 交換交易組合 20. 金融交換交易：進階 非基本的交換交易 商品交換交易 股票交換交易 遠期與展延交換交易 交換交易選擇權 利率交換交易相當於遠期契約組合 利用交換交易合成證券 總括成本
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