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非線性單位根檢驗研究
作者：
劉田、談進
分類：
財經投資
／
統計
叢書系列：M(西南財經-新)
出版社：
財經錢線
出版日期：2018/12/7
ISBN：9789576802782
書籍編號：kk0479281
頁數：230
定價：
500
元
優惠價：
88
折
440
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
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非線性單位根檢驗研究 內容簡介 不管是在計量經濟學的理論分析或應用經濟學各分支的實證研究中，單位根檢驗都具有重要意義，在各個領域皆廣泛的應用，在各種經濟學分支的專業文獻中，有關單位根檢驗的資料是非常豐富的。本書共分為16部分，主要內容包括：緒論、單位根檢驗文獻綜述、單位根檢驗中常見錯誤分析、單位根檢驗中回歸函數的選擇、單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇、加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響等。
目錄 1 緒論 /1 1-1 非線性單位根檢驗研究的意義和價值 /1 1-2 主要研究內容 /5 1-3 研究工具與方法 /7 1-4 主要創新點 /8 2 單位根檢驗文獻綜述 /10 2-1 無趨勢時間序列單位根檢驗 /10 2-2 線性趨勢序列單位根檢驗的退勢 /18 2-3 分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗 /20 2-4 其他非線性趨勢序列的單位根檢驗 /21 2-5 擾動項非線性的單位根檢驗 /22 3 單位根檢驗中常見錯誤分析 /26 3-1 引言 /26 3-2 小樣本錯誤 /27 3-3 以偏概全錯誤 /28 3-4 忽略檢驗功效的錯誤 /30 3-5 設定錯誤 /31 3-6 小結 /32 4 單位根檢驗中迴歸函數的選擇 /33 4-1 引言 /33 4-2 殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效 /34 4-3 無漂移過程截距項是否為0的檢驗 /38 4-4 殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效 /40 4-5 小結 /44 5 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇 /46 5-1 引言 /46 5-2 檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導 /48 5-3 樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果 /52 5-4 小結 /58 6 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響 /59 6-1 引言 /59 6-2 模型假設與基本公式 /60 6-3 帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈 /63 6-4 蒙特卡羅仿真研究 /65 6-5 小結 /70 7 基於差分序列長時方差的單位根檢驗法 /72 7-1 引言 /72 7-2 差分序列長短時方差比單位根檢驗法 /73 7-3 ＶＲ檢驗法的優缺點 /77 7-4 檢驗水平及檢驗功效仿真 /78 7-5 小結 /80 8 負單位根平穩性檢驗研究 /81 8-1 引言 /81 8-2 負單位根檢驗及其極限分佈 /82 8-3 臨界值與檢驗功效仿真 /83 8-4 結論 /84 9 常規ＡＤＦ與ＰＰ檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗 /85 9-1 引言 /85 9-2 平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗 /86 9-3 二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗 /88 9-4 對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗 /89 9-5 結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗 /91 9-6 線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析 /92 9-7 小結 /95 10 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗 /96 10-1 引言 /96 10-2 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗 /97 10-3 無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真 /100 10-4 線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真 /105 10-5 小結 /110 11 基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法 /112 11-1 引言 /112 11-2 正交多項式的構造及其在ＯＬＳ迴歸中的性質 /113 11-3 確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法 /116 11-4 確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真 /121 11-5 階數的確定方法 /124 11-6 任意非線性趨勢的檢驗仿真 /125 11-7 殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真 /127 11-8 小結 /129 12 基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法 /130 12-1 引言 /130 12-2 ＳＶＤ－ＲＭＡ單位根檢驗算法 /131 12-3 ＳＶＤ－ＲＭＡ單位根檢驗的臨界值 /134 12-4 蒙特卡羅仿真 /135 12-5 小結 /144 13 基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法 /145 13-1 引言 /145 13-2 局部加權多項式擬合去勢算法原理 /146 13-3 局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈 /149 13-4 局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值 /152 13-5 蒙特卡羅仿真 /156 13-6 三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較 /159 13-7 小結 /160 14 ＳＴＡＲ非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究 /161 14-1 引言 /161 14-2 數據生成過程為線性ＡＲ時不同檢驗法的仿真結果 /165 14-3 數據生成過程為ＥＳＴＡＲ時不同檢驗法的仿真結果 /166 14-4 數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ的仿真檢驗結果 /170 14-5 數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ的仿真檢驗結果 /174 14-6 結論 /177 15 基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ統計量的通用ＳＴＡＲ模型平穩性檢驗法 /179 15-1 引言 /179 15-2 序列與逆序列最小Ｗａｌｄ統計量及其漸近分佈 /182 15-3 臨界值仿真 /188 15-4 檢驗功效仿真 /190 15-5 結論 /196 16 非線性單位根檢驗的實證應用 /198 16-1 匯率購買力平價(ＰＰＰ)理論的實證檢驗 /198 16-2 中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗 /202 16-3 美國政府財政收支可持續性的實證檢驗 /205 16-4 實證檢驗結果 /208
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