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馴化黑天鵝：重尾性操作風險的度量精度與管理參數研究
作者：
莫建明、高翔
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：崧燁-一般叢書
出版社：
崧燁文化
出版日期：2018/8/3
ISBN：9789576813917
書籍編號：kk0471637
頁數：160
定價：
300
元
優惠價：
88
折
264
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
暫停販售
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內容簡介
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馴化黑天鵝：重尾性操作風險的度量精度與管理參數研究 內容簡介 18世紀之前，歐洲人堅信天鵝都是白色的，從沒有人質疑過為什麼天鵝不會有其他的顏色。但自從黑天鵝首次在澳洲被發現，並由英國博物學家約翰•萊瑟姆於1790年將該物種介紹給全世界後，這一基於有限經驗和頑固信念的常識就被徹底打破了。野生的黑天鵝並無固定的自然棲息地，它們會根據氣候變化做無規則的遷徙。但隨著人們對其生活習性和餵養方法的逐漸了解，黑天鵝的命運也於19世紀初走向了兩個極端：野生的黑天鵝被作為禽肉，曾一度在紐西蘭被狩獵到幾近滅絕，而馴化後的黑天鵝則被列為觀賞鳥類引入到了世界各國的動物園中。黑天鵝從「不存在」到被發現的故事有著深刻的寓意，即每個領域都有可能普遍存在著罕有發生但卻影響深遠，事前難以預測但事後又可解釋、可掌控的標誌性事件。黑天鵝從野生到被獵殺或馴化的故事則有著另外一番意味，即只要能準確地理解這些重大稀有事件，人們是有能力對該類事件進行有效監控和管理的。 操作風險已經對金融機構的生存和發展構成了最致命的威脅。本書以黑天鵝事件在金融界的典型體現--操作風險事件--為例，從學術角度探討了尖端事件的精準識別和度量精度問題，並進一步發現了哪些因素會對黑天鵝事件的監控和管理產生決定性的影響。
目錄 １ 緒論/ １ １.１ 引言/ １ １.１.１ 國際背景/ １ １.１.２ 中國背景 / ３ １.２ 操作風險概念界定 / ４ １.３ 操作風險度量的基本方法 / ７ １.３.１ 基本指標法/ ７ １.３.２ 標準法/ ８ １.３.３ 高級計量法/ ９ １.４ 損失分佈法綜述/ １２ １.４.１ 操作損失數據樣本/ １３ １.４.２ 內外部損失樣本共享問題/ １６ １.４.３ 極值模型法在尾部風險度量中的應用/ １９ １.５ 操作風險管理研究綜述/ ２５ １.５.１ 國外操作風險管理研究現狀/ ２５ １.５.２ 中國操作風險管理研究現狀 / ２７ １.６ 問題提出和研究意義 / ３０ １.７ 研究內容與結構 / ３２ １.８ 主要創新點 / ３３ ２ 操作風險度量偏差的影響因素/ ３５ ２.１ 引言/ ３５ ２.２ 樣本異質性對分佈模型的影響/ ３６ ２.２.１ 門檻導致的樣本異質性/ ３７ ２.２.２ 除門檻外其他因素導致的樣本異質性/ ３９ ２.３ 分佈模型外推導致的偏差/ ４１ ２.３.１ 樣本內估計操作風險價值/ ４２ ２.３.２ 樣本外估計操作風險價值/ ４３ ２.４ 本章小結/ ４３ ３ 重尾性操作風險度量精度/ ４５ ３.１ 引言/ ４５ ３.２ Ｐａｒｅｔｏ 分佈下操作風險度量的精度/ ４７ ３.２.１ 操作風險度量的精度/ ４８ ３.２.２ 操作風險度量精度及其靈敏度/ ５０ ３.２.３ 結論/ ７０ ３.３ Ｗｅｉｂｕｌｌ 分佈下操作風險度量的精度/ ７１ ３.３.１ 操作風險度量的精度/ ７１ ３.３.２ 操作風險度量精度及其靈敏度/ ７２ ３.３.３ 結論/ ８７ ３.４ 本章小結/ ８８ ４ 重尾性操作風險關鍵管理參數/ ９０ ４.１ 引言/ ９０ ４.２ Ｐａｒｅｔｏ 分佈下操作風險關鍵管理參數/ ９２ ４.２.１ Ｐａｒｅｔｏ 分佈下操作風險價值度量/ ９２ ４.２.２ 關鍵管理參數判別模型/ ９２ ４.２.３ 示例分析/ １００ ４.２.４ 結論/ １０５ ４.３ Ｗｅｉｂｕｌｌ 分佈下操作風險關鍵管理參數/ １０６ ４.３.１ Ｗｅｉｂｕｌｌ 分佈下操作風險價值度量/ １０６ ４.３.２ 關鍵管理參數判別模型/ １０７ ４.３.３ 示例分析/ １１７ ４.３.４ 結論/ １２０ ４.４ 本章小結/ １２１ ５ 操作損失強度分佈選擇/ １２３ ５.１ 引言/ １２３ ５.２ 操作風險價值度量/ １２４ ５.３ 操作風險價值靈敏度的比較分析/ １２６ ５.４ 本章小結/ １３１ ６ 結束語/ １３２ ６.１ 總結與創新點/ １３２ ６.２ 研究展望/ １３５ 參考文獻/ １３７
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