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交易所交易基金(ETF)的市場影響與風險管理
作者：
陳志英
分類：
財經投資
／
經濟
叢書系列：崧燁-一般叢書
出版社：
崧燁文化
出版日期：2018/9/20
ISBN：9789577354471
書籍編號：kk0474465
頁數：176
定價：
300
元
優惠價：
88
折
264
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
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交易所交易基金(ETF)的市場影響與風險管理 內容簡介 本書主要圍繞中國股票型交易所交易基金（ETF）交易對現貨市場的影響展開，從中國股票型ETF對現貨市場的價格發現、波動溢出、定價效率、流動性傳遞等方面進行全面的理論和實證研究。此書從ETF市場現狀出發，對ETF交易可能產生的風險進行詳細深刻的理論與實證分析，以期能更好地防範金融風險。本書覆蓋範圍廣泛，內容詳實，規範分析和實證研究相得益彰。
目錄 1 緒論 p.1 1. 1 研究背景與研究意義 p.1 1. 2 國內外文獻綜述 p.3 1. 2. 1 國外研究評述 p.3 1. 2. 2 國內研究評述 p.11 1. 3 本書研究內容及結構安排 p.14 2 ETF 概述 p.15 2. 1 ETF 的定義 p.15 2. 1. 1 ETF 的概念及特點 p.15 2. 1. 2 ETF 的分類 p.17 2. 2 ETF 的交易機制 p.19 2. 3 ETF 的交易策略 p.21 3 全球ETF 市場發展概況 p.24 3. 1 全球ETF 市場發展現狀 p.24 3. 2 全球ETF 市場發展新趨勢 p.30 3. 2. 1 槓桿和反向ETF (Leveraged and inverse ETF) p.30 3. 2. 2 合成ETF (Synthetic ETF) p.33 交易所交易基金的市場影響與風險管理研究 3. 2. 3 聰明貝塔ETF (Smart Beta ETF) p.34 4 中國ETF 市場發展概況 p.37 4. 1 中國ETF 市場發展現狀 p.37 4. 2 綠色金融與中國ETF 市場發展機遇 p.43 5 中國ETF 市場功能分析 p.45 5. 1 中國ETF 市場定價效率分析 p.45 5. 1. 1 引言 p.45 5. 1. 2 模型建立 p.47 5. 1. 3 實證結果 p.49 5. 1. 4 本節小結 p.51 5. 2 中國ETF 市場價格發現與波動傳導研究 p.52 5. 2. 1 引言 p.52 5. 2. 2 文獻綜述 p.52 5. 2. 3 數據選擇與描述性統計 p.55 5. 2. 4 模型與研究方法 p.57 5. 2. 5 實證結果分析 p.59 5. 2. 6 本節小結 p.65 5. 3 ETF 與傳統指數基金的替代效應分析 p.65 5. 3. 1 引言 p.65 5. 3. 2 文獻綜述 p.67 5. 3. 3 數據說明與變量定義 p.68 5. 3. 4 實證檢驗及結果 p.70 5. 3. 5 本節小結 p.73 5. 4 市場流動性與ETF 資金流關係分析 p.73 5. 4. 1 引言 p.73 5. 4. 2 文獻綜述 p.75 5. 4. 3 變量定義與數據說明 p.76 5. 4. 4 實證分析 p.79 5. 4. 5 本節小結 p.82 附錄5. 1 跟蹤同一指數的傳統指數基金與ETF 列表 p.83 6 中國ETF 對標的市場的影響分析 p.86 6. 1 ETF 對成份股市場的波動溢出效應分析 p.86 6. 1. 1 引言 p.86 6. 1. 2 文獻綜述 p.87 6. 1. 3 模型設計與數據說明 p.88 6. 1. 4 實證結果分析 p.92 6. 1. 5 本節小結 p.97 6. 2 ETF 交易對標的成份股相關性的影響分析 p.98 6. 2. 1 引言 p.98 6. 2. 2 文獻綜述 p.100 6. 2. 3 指數基金與市場聯動關係分析 p.102 6. 2. 4 ETF 與股票市場相關性分析 p.103 6. 2. 5 本節小結 p.106 附錄6. 1 個股截面風險指標構建 p.107 7 ETF 發展與金融市場穩定 p.110 7. 1 新型ETF 產品的潛在風險 p.110 7. 1. 1 槓桿和反向ETF 的潛在風險 p.110 7. 1. 2 合成ETF 的潛在風險 p.112 7. 2 ETF 交易與金融市場脆弱性 p.116 7. 2. 1 引言 p.116 7. 2. 2 文獻綜述 p.117 7. 2. 3 ETF 交易的基本模型 p.118 7. 2. 4 結論與政策含義 p.127 附錄7. 1 性質1、5、6 的證明 p.128 附錄7. 2 羊群行為的概率證明 p.130 8 主要研究結論與展望 p.132 8. 1 主要研究結論 p.132 8. 2 展望 p.134 附錄 p.136 附錄1 中國上市ETF 基本信息 p.136 附錄2 美國上市的中國Ａ 股ETF 列表 p.143 附錄3 中國ETF 主要業務規則 p.147 參考文獻 p.152
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