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金融機構操作風險的度量及實證研究
作者：
宋坤
分類：
財經投資
／
經濟
叢書系列：一般叢書
出版社：
財經錢線
出版日期：2018/10/12
ISBN：9789577355133
書籍編號：kk0475860
頁數：224
定價：
400
元
優惠價：
88
折
352
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
書籍目錄
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金融機構操作風險的度量及實證研究 內容簡介 本書針對中國金融機構的特點和操作風險小樣本的特徵，分別用改進的POT模型、貝葉斯法和信度模型三種度量技術，分析商業銀行的操作風險損失數據，以期透過有效度量達到精確控制和管理操作風險的目的。 本書共分七章。第一、二章交代了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線，並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵，得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險，借助於WinBUGS軟件採用馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的Buhlmann-Straub模型，得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的估計。第七章總結了研究結論，並提出建議及未來方向。
目錄 1 引言/ 1 1-1 操作風險的危害、各國的重視與對其進行度量的意義/ 1 1-1-1 三類金融機構近年發生的操作風險大案/ 1 1-1-2 國內外對操作風險監管的重視/ 3 1-1-3 操作風險度量在風險管理中的重要意義/ 6 1-2 研究內容與技術路線/ 7 1-3 研究方法/ 9 1-4 貢獻與創新/ 10 1-4-1 對三類金融機構操作風險本質的探討/ 10 1-4-2 對損失分佈法中小樣本問題的修正/ 10 1-4-3 對ＰＯＴ 模型中閾值確定問題的修正/ 11 1-4-4 用信度模型解決內、外部數據混合問題及預測單個金融機構 次年的損失量/ 12 1-5 小結/ 13 2 文獻綜述/ 14 2-1 操作風險概念性的文獻綜述/ 14 2-1-1 三類金融機構風險劃分的文獻綜述/ 14 2-1-2 操作風險危害性的文獻綜述/ 15 2-1-3 操作風險界定和影響因素的文獻綜述/ 16 2-2 國內外金融機構操作風險度量現狀的評述/ 17 2-3 定性度量方法概述/ 19 2-3-1 關鍵風險指標法/ 19 2-3-2 基於內部控制的自我評估法/ 20 2-3-3 流程分析法/ 20 2-3-4 情景分析法/ 21 2-3-5 繪製風險圖法/ 22 2-4 定量度量方法概述/ 22 2-4-1 兩大類度量模型評述/ 22 2-4-2 自上而下度量方法及評述/ 24 2-5 度量方法之數理統計法對損失數據要求的評述/ 27 2-6 度量方法之簡單合併整個行業損失數據的文獻回顧與評述/ 28 2-6-1 巴塞爾委員會提出的三類度量方法/ 29 2-6-2 損失分佈法的文獻回顧與評述/ 30 2-6-3 極值理論法的文獻回顧與評述/ 33 2-6-4 其他模型的文獻回顧/ 35 2-7 度量方法之將外部損失數據處理再合併的文獻回顧與評述/ 37 2-7-1 簡單合併內、外部損失數據存在問題的文獻回顧與評述/ 37 2-7-2 外部數據調整合併入內部數據的方法的文獻回顧與 評述/ 38 2-7-3 用信度模型整合外部數據的文獻回顧與評述/ 38 2-8 小結/ 39 3 度量三類金融機構操作風險的理論鋪墊/ 41 3-1 金融機構的風險概述/ 41 3-1-1 風險概述/ 41 3-1-2 商業銀行面臨的風險/ 42 3-1-3 投資公司面臨的風險/ 44 3-1-4 保險公司面臨的風險/ 45 3-2 對操作風險的重新界定/ 47 3-2-1 從損失計量的角度對三類金融機構操作風險的定義/ 47 3-2-2 對三類金融機構操作風險特點的歸納/ 49 3-2-3 從風險成因的角度對三類金融機構操作風險的分類/ 52 3-2-4 從業務條線的角度對三類金融機構操作風險的分類/ 55 3-3 對三類金融機構操作風險源的探討/ 57 3-3-1 組織結構風險源/ 57 3-3-2 業務流程風險源/ 60 3-3-3 信息系統風險源/ 64 3-3-4 從業人員風險源/ 65 3-4 對三類金融機構操作風險本質特徵的分析/ 69 3-4-1 我國商業銀行操作風險暴露及特徵分析/ 70 3-4-2 我國投資銀行操作風險暴露及特徵分析/ 74 3-4-3 我國保險公司操作風險暴露及特徵分析/ 75 3-5 操作風險度量要求/ 76 3-5-1 操作風險度量的目標與基本原則/ 76 3-5-2 操作風險的度量基礎/ 77 3-5-3 度量結果的復核與報告/ 77 3-6 小結/ 78 4 小樣本下基於損失分佈法對操作風險的度量/ 79 4-1 «巴塞爾資本協議» 提出的操作風險度量模型/ 79 4-1-1 基本指標法/ 79 4-1-2 標準法/ 80 4-1-3 高級計量法/ 81 4-2 損失分佈法/ 84 4-2-1 損失分佈法概述/ 84 4-2-2 本章模型的假定與說明/ 86 4-3 貝葉斯分析/ 88 4-3-1 貝葉斯方法概述/ 88 4-3-2 ＭＣＭＣ 模擬/ 91 4-3-3 本章模型的貝葉斯推斷/ 94 4-4 實證分析/ 96 4-4-1 選擇損失強度與頻率分佈/ 96 4-4-2 確定先驗分佈中超參數/ 97 4-4-3 參數的后驗估計/ 98 4-4-4 ＭＣＭＣ 收斂性診斷/ 100 4-4-5 操作風險要求資本量的度量結果/ 104 4-5 小結/ 105 5 以變點確定閾值的ＰＯＴ 模型對操作風險的度量/ 106 5-1 極值理論與ＰＯＴ 模型/ 106 5-1-1 極值理論/ 106 5-1-2 ＰＯＴ 模型/ 110 5-1-3 基於ＰＯＴ 模型計算操作風險的資本要求/ 111 5-2 ＰＯＴ 模型閾值的確定/ 112 5-2-1 常見的閾值確定法/ 112 5-2-2 基於變點理論的閾值確定法/ 113 5-3 ＰＯＴ 模型參數的估計/ 116 5-3-1 用ＭＬＥ 法估計參數/ 116 5-3-2 用ＩＳＥ 法估計參數/ 116 5-4 實證分析/ 117 5-4-1 閾值的確定/ 118 5-4-2 參數的估計/ 121 5-4-3 操作風險要求資本量的度量結果/ 123 5-5 小結/ 123 6 基於ＭＣＭＣ 模擬的信度模型對操作風險的度量/ 124 6-1 信度模型/ 124 6-1-1 信度模型的適用性/ 124 6-1-2 信度模型概述/ 125 6-1-3 Ｂüｈｌｍａｎｎ－Ｓｔｒａｕｂ 模型/ 126 6-1-4 本章對Ｂüｈｌｍａｎｎ－Ｓｔｒａｕｂ 模型的解讀/ 128 6-1-5 基於Ｇｉｂｂｓ 抽樣的ＭＣＭＣ 模擬/ 129 6-2 本章模型的構建/ 130 6-2-1 損失次數的模型構建/ 130 6-2-2 損失金額模型的構建/ 131 6-3 實證分析/ 131 6-3-1 損失事件發生次數的校正/ 132 6-3-2 次年損失金額的度量/ 135 6-4 小結/ 148 7 研究結論、主要觀點、政策建議及未來方向/ 149 7-1 研究結論/ 149 7-2 主要觀點/ 152 7-3 政策建議/ 154 7-4 未來研究方向/ 155 參考文獻 / 157 附錄 / 169
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