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利率市場化進程中商業銀行利率風險管理（第二版）
作者：
樊勝
分類：
財經投資
／
經濟
叢書系列：M(西南財經-新)
出版社：
財經錢線
出版日期：2018/11/2
ISBN：9789577355874
書籍編號：kk0477126
頁數：242
定價：
400
元
優惠價：
88
折
352
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
書籍目錄
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利率市場化進程中商業銀行利率風險管理（第二版） 內容簡介 本書大致可以分為三個部分，包括對利率風險管理的理論回顧和對中國利率市場化改革實踐的回顧，展示中國利率風險管理的研究背景。並且回顧利率期限結構的有關理論、模型和利率的風險結構，並就中國的情形進行實證研究，為利率風險管理做好基礎工作。同時具體探討在利率市場化逐步推進的背景下，商業銀行的利率風險管理的具體實施和應用。先是研究單一業務，即貸款定價，接著從商業銀行的整個投融資業務的角度探討利率市場化的影響。後借助金融工程的思想來探討利率風險的管理。
目錄 第一章導論1 1. 1選題背景及研究意義1 1. 2研究的理論2 1. 3研究方法2 1. 4研究的主要目標3 1. 5主要貢獻3 1. 6結構安排及邏輯主線4 1. 7不足之處和有待進一步研究的問題5 第二章商業銀行利率風險管理簡要回顧6 2. 1商業銀行利率風險日益顯現6 2. 1. 1金融環境突變， 金融風險凸顯6 2. 1. 2解除利率管制， 釋放利率風險8 2. 1. 3利率風險管理日益受到重視9 2. 2商業銀行利率風險管理的回顧13 2. 2. 1利率風險的定義和特性13 2. 2. 2商業銀行利率風險的表現形式14 2. 2. 3商業銀行利率風險度量模型15 2. 2. 4國外商業銀行利率風險管理實踐22 2. 2. 5中國商業銀行利率風險管理現狀32 2. 3利率市場化對中國商業銀行的風險管理的影響36 2. 4國際經驗的借鑑38 2. 5存在的問題39 第三章中國的利率市場化進程41 3. 1利率市場化的理論爭論與各國的實踐41 3. 1. 1利率市場化理論———金融約束論和金融深化論41 3. 1. 2各國利率市場化改革實踐43 3. 1. 3中國利率市場化的現實選擇45 3. 2中國利率市場化進程回顧及特點47 3. 2. 1中國利率市場化改革思路與改革次序安排47 3. 2. 2中國利率市場化改革相對滯后的一個解釋49 3. 2. 3中國利率市場化進程簡要回顧50 3. 2. 4中國利率市場化改革的特點59 3. 3對今后利率市場化改革的展望62 3. 3. 1改革的主導力量62 3. 3. 2改革的速度63 3. 3. 3利率市場化改革的總體進度63 第四章利率的期限結構66 4. 1引言66 4. 2利率期限結構———文獻回顧67 4. 2. 1三種主要的利率期限結構理論68 4. 2. 2利率期限結構模型70 4. 2. 3利率期限結構的實證研究文獻84 4. 2. 4利率期限結構所反應的宏觀經濟變量信息89 4. 2. 5關於利率期限結構的簡單小結93 4. 3中國的市場利率發展狀況94 4. 3. 1中國的市場利率發展的兩個階段94 4. 3. 2債券市場存在的問題98 4. 4中國利率期限結構的實證研究100 4. 4. 1對中國市場利率特徵的簡單分析100 4. 4. 2模型設定———跳躍—擴散模型104 4. 4. 3實證研究108 4. 5中國利率期限結構實證結果分析119 4. 5. 1交易所國債、銀行同業拆借和債券回購三個市場的分割120 4. 5. 2銀行間市場的統一趨勢121 4. 5. 3政府政策的影響122 4. 5. 4推進中國債券市場的進一步發展123 第五章利率風險結構125 5. 1利率風險結構文獻回顧125 5. 1. 1利率風險結構的定義125 5. 1. 2影響利率的因素126 5. 1. 3利率風險結構曲線的作用127 5. 1. 4利率風險結構的有關文獻回顧128 5. 1. 5小結131 5. 2利率風險結構的實證分析132 5. 2. 1模型設定133 5. 2. 2數據來源及處理133 5. 2. 3估計的結果134 5. 3對利率風險結構實證結果的分析138 5. 3. 1關於利率的風險結構138 5. 3. 2中國的利率風險結構的立方圖140 5. 3. 3關於利率風險結構的一點說明141 第六章利用利率結構的信息對貸款定價142 6. 1作為商業銀行主要業務的貸款142 6. 1. 1商業銀行的主要業務———貸款142 6. 1. 2當前通行的貸款定價方法144 6. 2貸款的風險及隱含期權模型145 6. 2. 1ＲＡＲＯＣ 模型145 6. 2. 2期權調整利差ＯＡＳ 模型150 6. 2. 3影響貸款收益率的因素156 6. 2. 4貸款定價的模型156 6. 3貸款定價的應用———對住房抵押貸款定價157 6. 3. 1個人住房抵押貸款定價中存在的風險及其管理157 6. 3. 2個人住房抵押貸款定價模型162 6. 3. 3小結163 第七章利率市場化進程對商業銀行投融資行為的影響165 7. 1利率市場化條件下的銀行投融資行為模型166 7. 2利率市場化進程中銀行投融資行為的變化170 7. 2. 1存款利率管制之下的銀行投資行為170 7. 2. 2利率完全市場化后銀行的投融資行為174 7. 3預算軟約束對銀行投融資行為的影響175 7. 4結論176 第八章利用價差期權探討商業銀行利率風險管理181 8. 1價差期權的有關研究181 8. 1. 1價差期權的定義和一般特徵181 8. 1. 2價差期權的定價182 8. 1. 3關於價差期權的應用的文獻回顧188 8. 2價差期權在商業銀行利率風險管理中的應用190 8. 2. 1利率風險管理的久期和凸度方法與價差期權191 8. 2. 2四種基本的利率風險管理工具與價差期權192 8. 2. 3利用商業銀行業務中的利率差異進行風險管理195 8. 3結論199 第九章結束語201 9. 1主要結論201 9. 2需要進一步探討的問題203 參考文獻204 附錄220
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