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投資銀行風險管理理論與中國的實踐
作者：
陳野華、王玉峰
分類：
財經投資
／
兩岸•貿易•商學
叢書系列：崧燁-一般叢書
出版社：
崧燁文化
出版日期：2018/9/28
ISBN：9789577354921
書籍編號：kk0475392
頁數：244
定價：
450
元
優惠價：
88
折
396
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
暫停販售
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內容簡介
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投資銀行風險管理理論與中國的實踐 內容簡介 本書內容劃分為五個部分，共十章：第一部分是文獻綜述和投資銀行風險管理體系的建構，這是整個課題研究的邏輯起點；第二部分是投資銀行經濟資本管理研究，這是投資銀行風險管理的戰略重點，也是本課題研究的特色；第三部分是投資銀行對衝研究，這是投資銀行風險管理的戰術環節；第四部分是投資銀行內部控制研究，這是投資銀行風險管理的基礎保證；第五部分是中國投資銀行風險管理體系重構研究，這是項目研究的落腳點。
目錄 第一章 文獻綜述/ 1 第一節 國外投資銀行風險管理相關研究/ 1 一、投資銀行的風險識別/ 2 二、投資銀行的風險測量/ 3 三、投資銀行的風險處理/ 5 四、投資銀行的內部控制/ 7 第二節 國內證券公司風險管理研究與實務進展/ 8 一、現行證券公司風險管理方法與局限/ 8 二、中國證券公司風險來源識別/ 10 三、中國證券公司風險識別、測量與控制相關研究/ 11 四、中國證券公司內部控制研究/ 12 第三節 文獻評述與研究啟示/ 14 一、文獻評述/ 14 二、研究啟示/ 15 第二章 投資銀行風險管理體系的構建/ 17 第一節 現代投資銀行的經營特徵與風險/ 17 一、投資銀行的界定及其風險/ 17 二、投資銀行經營特徵與風險的一般分析/ 19 三、中國投資銀行的經營特徵與風險分析/ 27 四、中美兩國投資銀行業經營特徵與風險的比較/ 33 第二節 淨資本監管與投資銀行的風險行為/ 34 一、投資銀行淨資本監管的起源與發展/ 34 二、中國淨資本監管與投資銀行風險行為研究/ 38 第三節 投資銀行經濟資本管理的適用性/ 44 一、國內外研究現狀/ 44 二、投資銀行的風險特徵與經濟資本管理/ 50 三、投資銀行淨資本監管與經濟資本管理/ 51 第四節 投資銀行風險管理體系: 經濟資本管理、對沖和內部控制/ 55 第三章 投資銀行經濟資本管理的基本理論/ 58 第一節 投資銀行經濟資本管理體系/ 58 一、投資銀行三個資本概念的比較/ 58 二、投資銀行經濟資本配置理論基礎/ 62 三、投資銀行經濟資本管理/ 63 第二節 投資銀行操作風險經濟資本度量/ 68 一、操作風險的不同界定/ 68 二、中國投資銀行操作風險暴露及特徵分析/ 69 三、投資銀行操作風險經濟資本度量/ 70 第三節 投資銀行市場風險經濟資本度量/ 94 一、自下而上的市場風險經濟資本計量方法/ 94 二、自上而下的經濟資本計算方法/ 97 三、兩種方法在投資銀行經濟資本配置中的選擇/ 98 第四章 基於經濟資本的投資銀行資產配置理論與實證/ 100 第一節 中國投資銀行資產配置現狀/ 100 一、資產規模容易受到市場行情影響/ 100 二、資產規模總體偏小ꎬ 抗風險能力有限/ 101 三、貨幣資金占比高/ 101 第二節 投資銀行資產配置的一般分析/ 102 一、資產配置的基本思想/ 103 二、投資銀行資產配置的約束條件/ 103 三、資產配置方法的比較與選擇/ 104 第三節 雙重資本約束下的投資銀行資產配置理論/ 106 一、投資銀行資產配置模型/ 106 二、配置步驟/ 107 第四節 雙重約束下中國投資銀行資產配置實證/ 108 一、中國投資銀行自營資產配置的一般分析/ 109 二、數據選取與描述性分析/ 112 三、基於ＧＡＲＣＨ－ＶａＲ 模型的投資銀行資產配置實證/ 113 四、基於ＧＡＲＣＨ－ＣＶａＲ 模型的投資銀行資產配置實證/ 115 五、兩種模型的實證結論與比較/ 118 第五節 小結/ 119 第五章 基於經濟資本的投資銀行資本結構優化理論與實證/ 120 第一節 投資銀行的資本結構、影響因素與優化問題/ 120 一、資本結構的定義/ 120 二、投資銀行資本結構的影響因素/ 120 三、投資銀行資本結構調整的理論比較: 動態與靜態/ 122 第二節 基於經濟資本的投資銀行資本結構優化模型/ 123 一、投資銀行資本結構優化的步驟/ 123 二、投資銀行總體必要經濟資本的測度模型與影響因素/ 124 三、基於經濟資本的投資銀行資本結構優化戰略/ 132 第三節 基於經濟資本的中國投資銀行資本結構優化實證研究/ 133 一、相關參數的選擇與計算/ 133 二、計算結果/ 136 第四節 小結與討論/ 137 第六章 投資銀行風險對沖理論框架/ 138 第一節 投資銀行風險對沖的基本形式/ 138 第二節 投資銀行的自然對沖理論/ 139 一、自然對沖的定義及相關研究/ 139 二、基於Ｃｏｐｕｌａ 技術的投資銀行自然對沖模型/ 140 三、投資銀行自然對沖的風險整合步驟/ 142 第三節 投資銀行的市場對沖/ 142 一、理論/ 142 二、市場對沖的內在風險/ 146 第七章 基於Ｃｏｐｕｌａ 的投資銀行業務自然對沖/ 149 第一節 固定業務資產比例下的投資銀行風險對沖效應測度/ 149 一、邊際分佈的估計/ 149 二、Ｃｏｐｕｌａ 函數的選取/ 150 三、業務組合收益模擬/ 150 四、實證結果解釋說明/ 151 第二節 變動業務資產比例下的投資銀行風險對沖效應測度/ 152 一、業務資產權重與金融企業風險關係模型/ 152 二、業務權重決定的投資銀行ＶａＲ 模擬/ 153 三、不同Ｃｏｐｕｌａ 假設下的業務權重與ＶａＲ / 153 四、不同假設下的業務權重與風險ＶａＲ 關係對比/ 154 第三節 考慮風險收益的業務資產最優配置模擬/ 156 一、考慮風險收益的業務資產最優配置模型/ 156 二、基於Ｃｏｐｕｌａ 的業務資產配置有效邊界/ 156 三、考慮收益和風險的業務資產最優權重模擬/ 158 第八章 投資銀行市場對沖/ 160 第一節 美國投資銀行的市場對沖/ 160 一、對盈利模式的影響/ 160 二、衍生品結構/ 161 三、衍生品風險管理/ 163 四、投資銀行衍生品道德風險/ 164 五、對中國投資銀行的啟示/ 165 第二節 中國投資銀行市場對沖分析/ 167 一、中國投資銀行市場對沖的必要性/ 167 二、中國現有市場的對沖工具和對應策略/ 168 三、中國投資銀行參與市場對沖的現狀/ 175 第三節 市場對沖的淨資本監管/ 178 第九章 投資銀行內部控制研究/ 179 第一節 投資銀行內部控制的理論框架/ 179 一、投資銀行內部控制制度的發展歷程/ 179 二、中國投資銀行內部控制的目標、原則及基本框架/ 185 第二節 投資銀行內部控制制度的共性建設/ 187 一、投資銀行內部會計控制/ 187 二、投資銀行其他共性內部控制制度建設概述/ 192 第三節 投資銀行內部控制制度的個性建設/ 194 一、基於經濟資本的投資銀行績效考核體系/ 194 二、投資銀行其他個性內部控制制度建設概述/ 198 第十章 中國投資銀行風險管理體系重構/ 202 第一節 中國投資銀行風險管理體系重構的環境分析/ 202 一、宏觀經濟環境/ 202 二、監管環境/ 203 三、行業競爭環境/ 203 第二節 中國投資銀行風險管理體系重構的基本原則/ 203 一、漸進性原則/ 203 二、與淨資本監管的逐步融合/ 204 三、與其他風險管理方法的結合/ 204 第三節 中國投資銀行風險管理體系重構內容/ 205 一、建立全面風險管理理念/ 205 二、重點實施經濟資本管理/ 205 三、提高對沖模型的有效性/ 207 四、逐步建立基於大數據的內部控制機制/ 208 參考文獻/ 209 附錄一 上市投資銀行淨資本監管指標/ 224 附錄二 基於經濟資本的資產配置數據/ 227
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