登入
｜
註冊
｜
會員中心
｜
結帳
｜
培訓課程
魔法弟子
｜
自資出版
｜
電子書
｜
客服中心
｜
智慧型立体會員
書名
出版社
作者
isbn
編號
5050魔法眾籌
|
NG書城
|
國際級品牌課程
|
優惠通知
|
霹靂英雄音樂精選
|
我有自己的薪水了：從小培養孩子的滿分理財力！(附記帳本)
此作者無相關書籍
文學小說
文學
｜
小說
商管創投
財經投資
｜
行銷企管
人文藝坊
宗教、哲學
社會、人文、史地
藝術、美學
｜
電影戲劇
勵志養生
醫療、保健
料理、生活百科
教育、心理、勵志
進修學習
電腦與網路
｜
語言工具
雜誌、期刊
｜
軍政、法律
參考、考試、教科用書
科學工程
科學、自然
｜
工業、工程
家庭親子
家庭、親子、人際
青少年、童書
玩樂天地
旅遊、地圖
｜
休閒娛樂
漫畫、插圖
｜
限制級
期權的價格信息與熵定價方法
作者：
余喜生
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：崧燁-一般叢書
出版社：
崧燁文化
出版日期：2018/10/5
ISBN：9789577355003
書籍編號：kk0475792
頁數：170
定價：
300
元
優惠價：
88
折
264
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
暫停販售
暫無供應商：尋找供貨商中(也有可能出版社已結束)。
團購數最低為 20 本以上
評價數：
(請將滑鼠移至星星處進行評價)
目前平均評價：
文字連結
複製語法
<a href='https://www.silkbook.com/book_detail.asp?goods_ser=kk0475792'>期權的價格信息與熵定價方法</a>
圖片連結
複製語法
<a href='https://www.silkbook.com/book_detail.asp?goods_ser=kk0475792'><img src='https://www.silkbook.com/mall_image/bk/kk0475792.jpg' ALT='期權的價格信息與熵定價方法' height='120' width='90'></a>
分
享
內容簡介
書籍目錄
同類推薦
期權的價格信息與熵定價方法 內容簡介 現代期權定價理論提供的是基於風險中性測度的無套利價格，其對應的定價方法往往都要對標的資產價格過程、市場完備性甚至市場參與者進行模型或其他方面的假定，而這些假設通常都與實際市場的表現不相符。同時，諸多研究表明，期權市場本身富含許多對定價有效的資訊，這些資訊可以準確反映市場的各種預期--包括標的資產收益的預期分布，從而能夠捕捉到與實際市場相符的風險中性分布的「形狀，比如能夠準確考慮波動率微笑（volatility smik）和尾部行為（tail belhavior）等。 因此，為了定價的結果更為理性、切合真實市場的表現，定價過程中不能過度地依賴模型和一些假設，而應從現實金融市場中充分獲取對定價有用的資訊。然而，目前諸多非參數定價方法又往往只從標的資產市場獲取相關資訊，忽略或沒能考慮到如何充分獲取期權市場所蘊含的有效資訊，進而為期權給出更合理的定價。
目錄 第一章緒論 /1 第一節本書寫作背景與研究現狀 /1 一、背景與意義 /1 二、國內外研究現狀與已有研究成果 /2 第二節原創成果與創新貢獻概要 /3 第三節讀者對象 /5 第四節基礎要求、學習目標與文獻引用說明 /5 一、基礎要求 /5 二、學習目標 /6 三、文獻引用說明 /6 第二章文獻綜述與本書篇章結構 /7 第一節文獻回顧———研究現狀與發展動態分析 /7 一、關於「期權價格信息、風險中性矩估計」的文獻回顧 /8 二、關於「基於熵的定價方法」的文獻回顧 /11 三、關於「最小二乘蒙特卡羅方法」的文獻回顧 /13 第二節篇章結構 /14 第三章預備知識 /17 第一節金融衍生品定價基本概念與定理 /17 一、期權及其他基本概念 /17 二、套利機會 /22 三、資產定價基本定理 /22 第二節Ｂａｃｈｅｌｉｅｒ理論和Ｂｒｏｗｎｉａｎ 運動 /23 一、Ｂａｃｈｅｌｉｅｒ 理論 /23 二、Ｂｒｏｗｎｉａｎ 運動 /24 第三節熵 /25 一、熵的概念 /25 二、自信息 /26 第四節數學預備 /27 一、隨機微積分 /27 二、特徵函數 /29 三、等價鞅測度ꎬ 風險中性定價測度和熵定價測度 /30 四、熵定價測度的唯一性 /31 五、Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 偏微分方程與邊界條件 /33 第四章基準定價方法 /35 第一節導言 /35 第二節Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 期權定價公式 /36 一、Ｂ－Ｓ 公式(Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 公式) /36 二、帶紅利Ｂ－Ｓ 公式 /38 第三節臨界條件、美式期權ＰＤＥ 及線性互補問題 /39 第四節Ｃｒａｎｋ－Ｎｉｃｏｌｓｏｎ 有限差分方法 /42 第五節最小二乘蒙特卡羅方法(Ｌｏｎｇｓｔａｆｆ－Ｓｃｈｗａｒｔｚ) /45 第六節ＡＣ08 和ＣＬＭ 方法 /47 第七節ＡＡ10 和ＶＣＬＭ 方法 /51 第八節本章小結 /51 第五章風險中性矩(ＲＮＭ) 的Ｍｏｄｅｌ－Ｆｒｅｅ 提取方法 /53 第一節導言 /53 第二節從期權價格提取風險中性矩 /54 一、歐式期權的風險中性矩公式 /54 二、美式期權的風險中性矩公式 /56 第三節風險中性矩的實現 /60 一、期權價格的曲線擬合方法: Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 映射法 /60 二、積分數值計算: 梯形法則(Ｔｒａｐｅｚｏｉｄａｌ Ｒｕｌｅ) /61 第四節本章小結 /66 第六章基於熵方法的風險中性分佈估計 /67 第一節導言 /67 第二節「Ｓｈａｎｎｏｎ 熵」的解釋 /68 第三節帶風險中性矩約束的(相對) 熵 /70 一、帶風險中性矩約束的熵定價模型 /70 二、風險中性定價測度: 存在性與唯一性 /72 三、為什麼選擇前四個矩作為約束 /74 第四節風險中性概率分佈估計 /76 一、風險中性概率分佈估計公式 /76 二、風險中性概率分佈的數值求解 /77 第五節本章小結 /77 第七章帶矩約束的最小二乘蒙特卡羅熵方法(ＲＭＥ) 的實現 /79 第一節導言 /79 第二節最大熵定價與Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 期權定價 /80 第三節帶矩約束的最小二乘蒙特卡羅定價(RME Valuation) /82 一、歐式期權定價 /82 二、美式期權定價 /83 第四節本章小結 /85 第八章ＲＭＥ 方法基於模擬市場同其他方法的比較 /86 第一節導言 /86 第二節基於模擬市場環境下對ＲＭＥ 方法的檢驗 /86 一、初始設置 /87 二、收益樣本與期權樣本數據 /88 三、風險中性矩與風險中性概率分佈的實現及比較 /88 四、風險中性定價測度的進一步解釋 /93 五、樣本路徑生成與最優執行決策 /94 第三節定價結果分析及同其他基準方法比較 /96 一、第一個實驗: 定價結果分析與比較 /96 二、第二個實驗: 定價結果分析與比較 /105 第四節本章小結 /109 第九章ＲＭＥ 定價方法進一步的實證研究—基於ＩＢＭ 股票期權 /111 第一節導言 /111 第二節數據描述與歸類 /112 第三節紅利與無風險利率的處理 /114 一、紅利的處理 /114 二、無風險利率的處理 /115 第四節期權市場價格信息ꎬ ＲＭＥ 定價及基準定價方法 /115 一、期權價格數據與風險中性矩 /115 二、收益時間序列、風險中性概率分佈與風險中性樣本路徑 /117 三、定價方法 /119 第五節定價結果分析 /121 一、結果分類與誤差度量 /121 二、結果分析與比較 /121 第六節本章小結 /126 第十章 對ＲＭＥ 定價方法進一步的實證研究—基於ＯＥＸ 股指期權 /128 第一節導言 /128 第二節期權價值———一個最優停時問題 /128 一、基於最小二乘法的最優執行策略 /128 二、期權價值 /130 第三節樣本數據與方法介紹 /130 一、數據說明 /130 二、ＲＭＥ 定價 /131 三、基準定價方法 /132 第四節實證結果與分析 /133 一、結果分類與誤差度量 /133 二、定價結果分析 /133 第五節本章小結 /136 第十一章結束語 /137 第一節本書內容總結 /138 第二節有關本書內容的進一步研究 /143 參考文獻 /145 附錄 /153 附錄Ａ: 證明 /153 附錄Ｂ: Ｍａｔｌａｂ 代碼 /158 後記 /159
以5微米連結世界：沈
賽局不聽指令：理解規
榮格 × MBTI
成長心態行動策略：在
只要『第1分鐘』說得
通往夢想的門鈴聲︰找
金錢心理學(暢銷增訂
華爾街刺蝟投資客：教
弱關係創富：人脈就是
自住剛需購屋指南－限
為了保障您的權益，新絲路網路書店所購買的商品均享有到貨七天的鑑賞期（含例假日）。退回之商品必須於鑑賞期內寄回（以郵戳或收執聯為憑），且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、內外包裝、隨貨文件、贈品等)，否則恕不接受退貨。
