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衍生金融工具
作者：
曹延貴、馬瑾 主編
分類：
財經投資
／
經濟
叢書系列：MM(西南財經-舊)
出版社：
財經錢線
出版日期：2019/11/29
ISBN：9789577359414
書籍編號：kk0501171
頁數：211
定價：
350
元
優惠價：
88
折
308
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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享
內容簡介
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衍生金融工具 內容簡介 本書共分11章，作者群在撰寫本書時考量到本書主要提供給初學者使用，因此在內容安排上進行調整，可分成首先介紹衍生品的基礎和共性，再來透過最常見的衍生品種，介紹產品特點。藉由比較，讀者易於抓住和牢記共性和特性，加深理解。書中輔以大量例子，協助讀者在掌握理論的同時，也能同時將理論應用在實務上。內文所使用的數學工具盡量避免其複雜或是過於困難，致使初學者無法閱讀。內容包含對衍生金融工具及市場的認識，還有各種術語的介紹，常見的金融期貨，兩種選擇權定價模型，以及對各種類別的選擇權介紹。
目錄 第1 章 緒論 /1 學習目標 /1 重要術語 /1 1 什麼是衍生金融工具 /2 1.1 衍生金融工具的含義與作用 /2 1.2 衍生金融工具的種類 /4 2 衍生金融市場 /6 2.1 衍生金融市場簡介 /6 2.2 國際衍生金融市場與金融危機 /7 2.3 中國衍生金融市場 /8 3 如何學習本門學科 /9 3.1 學習衍生金融工具的方法 /9 3.2 學習衍生金融工具的意義 /10 小結 /11 課後練習 /11 第2 章 遠期和期貨基礎 /12 學習目標 /12 重要術語 /12 1 遠期和期貨市場簡介 /12 1.1 遠期和期貨市場發展簡史 /12 1.2 遠期和期貨市場的運行機制 /14 2 遠期與期貨的價格 /18 2.1 無套利定價的基本原理 /18 2.2 三種不同收益資產的期貨定價 /20 3 期貨市場的套期保值與價格發現 /26 3.1 期貨市場的交易者類型和對沖策略 /26 3.2 期貨市場的套期保值 /27 3.3 期貨市場的價格發現 /32 小結 /33 課後練習 /34 第3 章 常見的金融期貨 /36 學習目標 /36 重要術語 /36 1 概述 /36 2 股票指數期貨 /38 2.1 股票指數的編製 /38 2.2 世界主要的股票指數 /41 2.3 股票指數期貨合約的定價與投資 /44 3 利率期貨 /49 3.1 利率期限結構和幾個相關概念 /49 3.2 利率期貨的定價與投資 /53 4 外匯期貨 /60 4.1 有關外匯的基礎知識 /61 4.2 外匯期貨的定價與投資策略 /62 小結 /64 課後練習 /64 第4 章 互換 /67 學習目標 /67 重要術語 /67 1 互換概述 /68 1.1 互換的定義 /68 1.2 互換的產生 /68 1.3 互換的功能 /71 2 利率互換 /72 2.1 利率互換的定義 /72 2.2 利率互換的基本內容和特徵 /73 2.3 利率互換的功能 /73 2.4 利率互換的定價方法 /75 2.5 利率互換的機制 /77 3 貨幣互換 /79 3.1 貨幣互換的定義 /79 3.2 貨幣互換的原理 /80 3.3 貨幣互換的功能 /82 3.4 貨幣互換的定價方法 /83 3.5 貨幣互換交易與利率互換交易的比較 /85 3.6 貨幣互換的交易機制 /86 4 其他類型的互換 /87 小結 /89 課後練習 /90 第5 章 期權基礎 /92 學習目標 /92 重要術語 /92 1 期權市場概況 /93 1.1 期權市場發展簡史 /93 1.2 期權的基本概念 /93 1.3 期權的種類 /94 1.4 期權的作用 /100 1.5 期權的交易方式和市場結構 /100 2 期權價格 /102 2.1 期權的內在價值與時間價值 /102 2.2 影響期權價格的主要因素 /104 2.3 看漲期權與看跌期權的平價關係 /108 3 期權的交易策略 /110 3.1 保護性看跌期權 /110 3.2 抛補看漲期權 /112 3.3 對敲 /113 小結 /114 課後練習 /115 第6 章 二叉樹期權定價模型 /117 學習目標 /117 重要術語 /117 1 二叉樹期權定價 /118 2 二叉樹期權定價模型的應用 /125 3 使用期權進行保值的操作策略 /129 小結 /131 課後練習 /132 第7 章 Black-Scholes期權定價模型 /133 學習目標 /133 重要術語 /133 1 B-S期權定價模型的推導與應用 /134 2 B-S期權定價模型與隱含波動率 /140 3 B-S期權定價模型與套期保值策略 /145 小結 /149 課後練習 /150 第8 章 期權的風險對沖與合成期權 /152 學習目標 /152 重要術語 /152 1 期權的套期保值 /152 1.1 對Delta的基本理解 /153 1.2 期權Delta對沖 /154 2 期權套利的常用策略 /155 2.1 差價期權策略 /155 2.2 組合期權策略 /160 3 合成期權 /161 3.1 對Gamma的基本理解 /162 3.2 合成期權的構造 /163 小結 /165 課後練習 /167 第9 章 股票指數期權與貨幣期權 /168 學習目標 /168 重要術語 /168 1 股票指數期權概述 /168 1.1 股票指數期權的定義 /168 1.2 股指期權與股指期貨的區別 /169 1.3 股指期權的應用實例 /170 2 股票指數期權的定價 /170 2.1 布萊克—斯科爾斯定價公式的擴展 /171 2.2 運用默頓模型定價的股票指數期權 /171 3 貨幣期權概述 /172 3.1 貨幣期權的定義 /172 3.2 貨幣期權應用舉例 /173 4 貨幣期權定價公式 /175 5 常見的貨幣期權 /176 5.1 現匯期權交易 /177 5.2 外匯期貨期權交易 /177 5.3 期貨式期權交易 /177 小結 /178 課後練習 /179 第10 章 期貨期權 /180 學習目標 /180 重要術語 /180 1 期貨期權概述 /181 1.1 期貨期權的概念 /181 1.2 期貨期權的性質 /184 1.3 期貨期權的作用 /186 1.4 幾種常見的期貨期權 /189 2 期貨期權的估值方法 /192 2.1 看跌期權與看漲期權之間的平價關係 /192 2.2 期貨期權的價格範圍 /193 2.3 Black-Scholes模型在期貨期權定價中的使用 /195 3 期貨期權與期貨比較 /196 小結 /197 課後練習 /198 第11 章 利率期權 /199 學習目標 /199 重要術語 /199 1 利率期權概況 /199 2 布萊克—斯科爾斯模型在利率期權定價中的應用 /202 2.1 經過期權調整的價差 /202 2.2 布萊克—斯科爾斯模型與利率期權的定價 /203 3 利率期權與利率上限、期限結構 /207 3.1 利率上限 /207 3.2 利率下限和利率雙限 /208 3.3 利率上限和利率下限的估值 /208 小結 /210 課後練習 /210
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