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財務工程：基礎理論與Excel實務模擬
作者：
葉芳柏
分類：
行銷企管
／
財務管理•會計
出版社：
全華圖書
出版日期：2005/2/21
ISBN：9572148109
書籍編號：kk0113464
頁數：200
定價：
300
元
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元
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內容簡介
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<b><font color="#aa0000">內容簡介</font></b> 1.內文講解仔細，配合圖片步驟，清晰易懂。 2.每章.每篇最末皆有重點整理，作為歸納及複習。 3.每章皆附「實驗」，學生可隨解析步驟理解問題；實驗之後並「作業」，可供學生練習測驗。 本書說明什麼是風險？如何比較、計算風險的大小？如何用數學精確的描述風險？本書並且利用Excel工具模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具之價格，進而了解風險管理中之敏感度參數、交易策略。內容有以下特點： 1. 風險管理：利用分散風險觀念及簡單微積分，學習如何選擇最佳投資組合。 2. 風險之結構與模擬：討論系統風險之結構並模擬其過程，並討論規避系統風險之金融工具。 3. 原理公式：介紹各種避險基本原理，並推導公式，綜合討論與設計模擬。 4. 實務應用：應用Excel模擬財務工程中之風險結構、風險管理工具，討論選擇權策略，並由此設計商品以達到避險目的 <b><font color="#aa0000">目錄</font></b> PartⅠ 風險管理 Chapter1 報酬率與風險 1.1 報酬率與風險1-2 實驗 Risk之計算1-8 作業 Risk之計算1-11 Chapter2 投資組合之風險 2.1 投資組合理論(PortfolioTheory)2-2 實驗 Data分析與計算PortfolioRisk2-8 作業 計算投資組合之預期報酬率與風險2-11 Chapter3 最低風險組合MVP 3.1 最低風險組合(TheMinimumVariancePortfolio，MVP)3-2 3.2 全面最低風險組合(TheGlobalMinimumVariancePortfolio ，GMVP)3-5 實驗1 建立MVP3-8 作業1 建立MVP曲線與最低風險投資組合3-11 實驗2 建立GMVP3-12 作業2 建立GMVP3-15 Chapter4 有險資產與無險資產之最低風險組合CML 4.1 有險資產與無險資產之MVP4-2 實驗1 建立CML4-7 作業1 建立CML4-10 實驗2 建立CML與MP4-11 作業2 建立CML與MP4-14 PartⅡ 風險之結構與模擬 Chapter5 風險之結構與過程：布朗運動 5.1 隨機過程(StochasticProcess)5-2 5.2 BrownianMotion5-5 實驗1 RandomWalk5-8 實驗2 BrownianMotion5-10 Chapter6 市場風險之模擬：It€?隨機過程 6.1 Wiener隨機過程6-2 6.2 It€?sLemma6-4 6.3 It€?隨機過程6-8 實驗 It€?隨機過程6-11 作業 It€?隨機過程6-14 PartⅢ 風險管理工具設計與模擬 Chapter7 衍生性金融商品：Black-Scholes方程式 7.1 Black-Scholes-Merton定價方程式7-2 7.2 選擇權定價公式(Options)7-5 實驗 Black-Scholes方程式：歐式買權7-8 作業 計算歐式買權及其避險比例7-10 Chapter8 風險中立投資組合 8.1 風險中立投資組合8-2 8.2 選擇權買權公式(CallOption)8-4 實驗 Call、Put、Digital、AsianOption8-7 作業 歐式買權、賣權、Digital買權與亞洲式買權8-13 Chapter9 選擇權之風險與敏感度 9.1 選擇權價格之敏感度指標9-2 9.2 Delta9-3 9.3 GammaΓ9-6 實驗 Delta與GammaΓ9-8 Chapter10 選擇權交易策略與訂價模擬(I)(II) 10.1 選擇權權利金(OptionsPremium)10-2 10.2 選擇權交易者10-4 10.3 選擇權四種基本交易策略10-8 10.4 選擇權差價交易策略(SpreadStrategy)10-9 10.5 選擇權組合交易策略(CombinationOption)10-17 Chapter11 結構型商品之創新設計與模擬(I)(II) 11.1 結構型票券(StructuredNotes)11-2 11.2 股權連結型金融商品(EquityLinkedNotes，ELN)11-3 實驗 建華八發得利ELNT001111-10 作業 五福齊發、一觸即發與季季得利11-15
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