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期貨與選擇權市場(Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 9/e)
作者:
John C. Hull
譯者:
編譯:黃泓人
分類:
財經投資
/
股票期貨
出版社:
Pearson總公司
出版日期:2018/9/25
ISBN:9789869660266
書籍編號:kk0479071
頁數:643
定價:
820
元
書價若有異動,以出版社實際定價為準
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期貨與選擇權市場(Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 9/e)
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期貨與選擇權市場(Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 9/e) 內容簡介 本書特色 一、新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規,並調整Chapter 7交換合約篇章,加深相關資訊的內容並反映市場的運用。 二、全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響,詳實介紹衍生性商品之風險衡量──希臘字母的計算與使用,並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure),強調其重要性。 三、更新DerivaGem軟體至版本4.00,以供讀者參考練習。
John C. Hull, 黃泓人 作者簡介 作者:John C. Hull 編譯:黃泓人 現職:中央大學財金系教授 學歷:美國雪城大學財金博士 經歷:中央大學財金系助理教授、副教授、教授 研究領域與專長:期貨與選擇權、債券市場、公司理財、不動產金融
目錄 第1章 導論 第2章 期貨市場之運作 第3章 使用期貨的避險策略 第4章 利率 第5章 遠期和期貨價格的決定 第6章 利率期貨合約 第7章 交換合約 第8章 資產證券化與2007年的信用危機 第9章 選擇權市場之運作 第10章 股票選擇權的特質 第11章 選擇權的交易策略 第12章 二項樹之簡介 第13章 股票選擇權之評價: Black- Scholes - Merton模型 第14章 員工股票選擇權 第15章 股價指數與外幣選擇權 第16章 期貨選擇權與Black’s Model 第17章 希臘字母 第18章 二項樹的實務運作 第19章 波動率微笑曲線 第20章 風險值與預期短缺衡量 第21章 利率選擇權 第22章 奇異型選擇權和其他非標準型產品 第23章 信用衍生性證券 第24章 氣象、能源與保險的衍生性證券 第25章 衍生性證券的失敗案例及其意涵
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