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選擇權價格波動率與訂價理論：高級交易策略與技巧(全新增訂版)
Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques 2nd Edition
作者：
薛爾頓·奈頓伯格
譯者：
黃嘉斌
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：寰宇選擇權
出版社：
寰宇
出版日期：2017/4/17
ISBN：9789863413097
書籍編號：kk0442306
頁數：832
定價：
1080
元
優惠價：
79
折
853
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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選擇權價格波動率與訂價理論：高級交易策略與技巧(全新增訂版) 內容簡介 用最透徹的選擇權理論 實現專業交易思維 近20多年來，薛爾頓·奈頓伯格的《選擇權價格波動率與訂價理論》被奉為選擇權領域的經典著作，國內外的專業交易者幾乎人手一本，成為期權市場新進交易員必讀的學習寶典。你將透過本書學習專業選擇權交易商的市場操作，包括交易策略及建立優勢所必學的風險管理技術，並對訂價模型獲得全面性的了解。另外，最重要的是，你將學會如何運用選擇權評價原則來建立戰略，掌握市場與趨勢交易者的動向，進而成為最專業的投資人。 新版內容全面更新 《選擇權價格波動率與訂價理論》的全新第二版，針對市況做了完整修訂與內容擴增，除了討論選擇權市場最新的發展趨勢和應用策略之外，其他重要內容包括： ● 理論訂價模型 ● 瞭解價格波動率 ● 交易與避險策略 ● 風險管理 ● 選擇權套利 ● 選擇權理論與真實市況 ● 價格波動率契約 ● 動態避險策略 名人推薦【依姓氏筆劃排列】 李仁君（《選擇權安心賺》作者） 林冠志（《台指選擇權攻略手冊：入門策略全解讀》及《選擇權36計》作者） 張林忠（期權趨勢觀察家、專業分析師及講師） 黃怡中（華西期貨投資顧問、華期創一成都投資公司董事、投資總監，著有《交易，選擇權》等書）
作者簡介 薛爾頓·奈頓伯格（Sheldon Natenberg） 選擇權著名作家與講師。1982年，奈頓伯格開始在芝加哥選擇權交易所擔任股票選擇權的造市者。1985年到2000年之間，他從事商品選擇權交易，同時也是芝加哥選擇權交易所的獨立場內交易員。2000年至今，為芝加哥交易公司教育團隊的成員。 譯者簡介 黃嘉斌 台大商學系，Essex University經濟系，UCLA經濟學博士研究；曾經任職揚智投顧、潤泰投顧，目前從事專業翻譯。
目錄 前 言 第 1 章 金融契約 買進與賣出 遠期契約的名義價值 結算程序 市場履約保證 第 2 章 遠期訂價 實體商品（作物、能源、貴金屬等） 股票 範例 債券 範例 外匯 股票與期貨選擇權 套利 股利 放空 第 3 章 契約規格與 選擇權術語 契約規格 契約類型 根本資產 到期日 執行價格或履約價格 執行與指派 執行方式 選擇權價格成份 價內-價平-價外 自動執行 選擇權保證金 第 4 章 到期盈虧 平價圖形 斜率 到期盈虧 第 5 章 理論訂價模型 機率的重要性 期望值 理論價值 關於模型 一種簡單處理方法 布萊克-薛里斯模型 履約價格（執行價格） 到期時間 根本價格 利率 股利 價格波動率 第 6 章 價格波動率 隨機漫步與常態分佈 平均數與標準差 以遠期價格做為平均數 以價格波動率做為標準差 根據時間縮放價格波動率 價格波動率與實際觀察到的價格變動 利率產品的注意事項 對數常態分佈 價格波動率資料的解釋 實際價格波動率 隱含價格波動率 第 7 章 初探 風險衡量值 Delta(Δ或δ) 變動率 避險比率 理論或對等根本部位 機率 Gamma（Γ或γ） Theta（θ） Vega（ν） Rho（ρ） 風險衡量值的解釋 第 8 章 動態避險 初始避險部位 調整 選擇權部位的利息損失 調整程序的利息 股利 第 9 章 再探 風險衡量值 Delta(Δ或δ) Theta（θ） Vega（ν） Gamma（γ） Lambda（Λ或λ） 第 10 章 價差交易 何謂價差交易？ 選擇權價差交易 第 11 章 價格波動率 價差交易 跨式交易 勒式交易 蝶式交易 鷹式交易 比率價差交易 聖誕樹 行曆價差交易 時間蝶式交易 利率與股利變動的影響 對角價差交易 挑選適當的策略 調整 價差交易指令 第 12 章 多頭＆空頭 價差交易 裸露部位 偏多與偏空的 比率價差交易 偏多與偏空的 蝶式與行曆價差交易 垂直價差交易 第 13 章 風險考量 價格波動率風險 實務考量 誤差範圍能有多大？ 股利與利息 何謂好的價差交易？ 效率 調整 風格的問題 市場流動性 第 14 章 合成部位 合成根本契約 合成選擇權 合成關係與價差交易 鐵蝶式與鐵鷹式 第 15 章 選擇權套利 期貨選擇權 期貨市場鎖住停板 股票選擇權 股票選擇權的約估 套利風險 執行風險 釘準風險 結算風險 利率與股利風險 盒狀組合 卷狀組合 時間盒狀組合 價格波動率價差交易合成部位 第 16 章 美式選擇權 提早執行 套利界線 股票買權提早執行 股票賣權提早執行 股票空頭部位對於 提早執行的影響 期貨選擇權提早執行 防護價值與提早執行 美式選擇權的訂價 提早執行策略 提早執行的風險 第 17 章 選擇權避險 防護性的買權和賣權 抵補賣出 卡式策略 複雜的避險策略 藉由避險降低價格波動率 投資組合保險 第 18 章 B-S模型 n(x)與N(x) 有用的約估方式 Delta (δ) Theta (θ) Gamma、Theta與Vega的極大值 第 19 章 二項式 選擇權訂價 中性風險世界 評估選擇權價值 3期範例 二項式符號 Delta（δ） Gamma(γ) Theta(θ) Vega(ν)與Rho(ρ) 關於u與d的數值 Gamma租借 美式選擇權 股利 第 20 章 再論價格波動率 歷史價格波動率 價格波動率的性質 價格波動率預測 隱含價格波動率做為 未來價格波動率的預測量 隱含價格波動率期間結構 遠期價格波動率 第 21 章 部位分析 關於造市活動 股票分割 第 22 章 股價指數期貨 與選擇權 何謂指數？ 指數計算 股價指數的除數 總報酬指數 個別成份股價格變動 對於股價指數的影響 成交量加權平均價格 股價指數期貨 指數套利 股價指數複製 期貨市場的偏向 股價指數選擇權 股價指數期貨選擇權 現貨指數選擇權 第 23 章 模型與現實 市場為無摩擦系統 選擇權契約期間內 利率保持不變 選擇權契約期間內 價格波動率保持不變 交易是連續的 即將到期的跨式交易 價格波動率不受根本契約價格影響 根本價格到期呈現對數常態分佈 偏態與峰態 第 24 章 價格波動率偏態 偏態做為模型訂價變數 偏態與峰態 偏態對於其他風險衡量值的影響 價格波動率移動 偏態與峰態相關策略 隱含機率分佈 第 25 章 價格波動率契約 實際價格波動率契約 隱含價格波動率契約 VIX性質 VIX的交易 VIX期貨契約 VIX選擇權 複製價格波動率契約 價格波動率契約運用 後 語 附錄A：選擇權術語名詞解釋 附錄B：數學計算 報酬率計算 常態分佈與標準差 價格波動率 作者簡介
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