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重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角
作者：
莫建明、謝昊洋、卿樹濤
分類：
財經投資
／
經濟
叢書系列：M(西南財經-新)
出版社：
財經錢線
出版日期：2019/10/24
ISBN：9789576803734
書籍編號：kk0499016
頁數：128
定價：
280
元
優惠價：
88
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246
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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內容簡介
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重尾性極值模型下操作風險監管遺漏風險研究：基於操作風險度量不確定性視角 內容簡介 2008年金融危機的發生，讓學者確認了新巴賽爾資本協定(Basel II)的資本計提公式是低估了自有資本(書中的監管資本) ，存在風險監管遺漏問題，已有實證研究表明操作風險具有顯著的重尾性。本書透過操作風險誤差傳遞原理，估計出監管資本度量誤差，假設操作損失強度為重尾性極值模型，對度量誤差隨監管資本變動規律進行系統研究。對於自有資本的要求方式，本書提供了理論依據，深化巴賽爾資本協定三(Basel III)資本緩衝的改革方案，從操作風險角度為該資本緩衝範圍和額度的確定找到了一種嘗試性方法，而且為防止模型和計量錯誤導致的風險，找到了一種可能的解決辦法。因此，作者建議須將目前Basel III自有資本點估計值要求方式改革為資本緩衝要求方式。本文共分五章，第一章為緒論，介紹背景以及操作風險度量的方法等內容；第二章是操作風險度量中不確定的影響因素，像是損失分佈模型外推；樣本異質性等；第三章監管資本與其度量誤差的度量；第四章假設損失強度分佈為重尾性極值模型Weibull分佈和Pareto分佈，從理論上探討了操作風險監管資本的相對誤差隨監管資本變動的特徵；第五章進一步研究了絕對誤差隨監管資本變動的特徵，並進行了實例分析。
目錄 1 緒論 /1 1.1 研究背景 /1 1.2 操作風險內涵界定 /3 1.3 操作風險度量的基本方法 /5 1.3.1 基本指標法 /5 1.3.2 標準法 /6 1.3.3 高級計量法 /7 1.4 損失分佈法下操作風險度量 /8 1.5 損失分佈法度量的不確定性 /13 1.5.1 監管資本度量不確定性類型 /13 1.5.2 模型偏差和度量誤差的實證研究 /21 1.5.3 度量誤差傳播機理 /22 1.5.4 監管資本度量誤差變動規律 /22 1.6 問題提出和研究意義 /23 1.7 研究內容與結構 /25 2 操作風險度量不確定性的影響因素 /27 2.1 引言 /27 2.2 損失分佈模型的外推 /29 2.2.1 損失樣本內的模型外推 /29 2.2.2 損失樣本外的模型外推 /31 2.2 樣本異質性 /31 2.2.1 門檻導致的樣本異質性 /32 2.2.2 其他因素導致的樣本異質性 /34 2.3 本章小結 /37 3 監管資本與其度量誤差的度量 /38 3.1 引言 /38 3.2 監管資本度量模型 /39 3.3 度量誤差的測度模型 /43 3.4 本章小結 /45 4 相對誤差隨監管資本變動的特徵 /46 4.1 引言 /46 4.2 監管資本及其相對誤差的公共影響因子 /47 4.3 相對誤差V1 隨監管資本變動特徵 /50 4.3.1 Weibull分佈下相對誤差變動特徵 /50 4.3.2 Pareto分佈下相對誤差變動特徵 /59 4.3.3 重尾性極值模型下相對誤差V1 變動特徵比較 /66 4.4 相對誤差V2 隨監管資本變動特徵 /67 4.4.1 Weibull分佈下相對誤差變動特徵 /67 4.4.2 Pareto分佈下相對誤差變動特徵 /76 4.4.3 重尾性極值模型下相對誤差V2 特徵比較 /83 4.5 本章小結 /84 5 絕對誤差隨監管資本變動的特徵 /86 5.1 引言 /86 5.2 Weibull分佈下監管遺漏風險變化特徵 /88 5.2.1 理論模型 /88 5.2.2 實例檢驗及結果分析 /96 5.3 Pareto分佈下監管遺漏風險變化特徵 /99 5.3.1 理論模型 /99 5.3.2 實例檢驗結果及分析 /102 5.4 本章小結 /105 6 結論與研究展望 /108 6.1 全書總結與創新點 /108 6.2 政策建議 /112 6.3 研究展望 /113 參考文獻 /114 致謝 /12
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