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與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅
作者：
林冠志
分類：
財經投資
／
理財投資
叢書系列：聚財網叢書
出版社：
聚財資訊
出版日期：2010/7/12
ISBN：9789866366154
書籍編號：kk0270836
頁數：520
定價：
500
元
優惠價：
79
折
395
元
書價若有異動，以出版社實際定價為準
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享
內容簡介
作者介紹
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與選擇權有約：交易理論與策略的美麗邂逅 隨書附贈聚財點數100點（請至 http://www.wearn.com/open 開啟） 附贈一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。下載檔案前請先開啟隨書附贈的聚財點數，再至本書網頁下載檔案（本書網頁：http://www.wearn.com/book/A051.asp） 選擇權價格波動率的交易策略，在台指期貨選擇權的交易市場中，幾乎是被忽略的，市面上許多關於選擇權的出版品也鮮少討論 到如何使用歷史價格波動率與隱含價格波動率之間的乖離，所產生的理論性勝算，制定價格波動率的交易策略。本書針對這方面做了加強性的討論，希望讓台指選擇權的投資者，在交易策略的制定上有新的啟發。 本書將國內幾乎沒有作者討論到的「選擇權Greeks各個風險值如何取得」的過程，完整演算一次，讓投資者瞭解如何透過自己的運算取得風險值，並用以驗證資訊公司所提供的風險值數值是否接近實際市況，從而制定勝算更高的交易策略。 除了波動率交易策略的討論外，書中也為習慣使用技術圖形進行交易的投資者，提供技術型態的案例，探討在這些型態下，如何制定適當的交易策略。 作者為了方便投資者瞭解選擇權部位的風險控管，以及制定部位時的調整策略，附贈了一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。 讓我們開始這趟選擇權交易理論與策略美麗邂逅的驚奇之旅吧！ 第一章：認識選擇權 1－1 選擇權發展史 1－2 選擇權交易策略的基本組合因子 1－3 買方與賣方的權利與義務 1－4 權利金 1－5內涵價值 1－6 時間價值 1－7 買權賣權平價理論 (Put-Call Parity) 1－8 選擇權評價模型簡介 1－9 評價模型與權利金的關係 1－10 選擇權的槓桿倍數 1－11 衡量選擇權槓桿倍數的風險值 1－12 選擇權的風險值 1－13 選擇權風險值(GreekS)的解讀 1－14 選擇權的靜態部位 1－15 選擇權契約到期價格的機率分配 1－16 達成率的探討 1－17 如何評估選擇權的期望報酬 1－18 選擇權與期貨交易的差別 第二章：研判行情趨勢的工具 2－1 行情變動對選擇權價值的影響 2－2 行情的關卡是如何產生的？ 2－3 選擇權各履約價成交量的意義 2－4 從選擇權成交量與未平倉量的關係研判行情趨勢 2－5 選擇權成交量與未平倉量是如何累積的？ 2－6 選擇權Put／Call OI Ratio未平倉量的解讀 2－7 選擇權未平倉部位的管理 2－8 波動率指數(VIX)與台股指數的趨勢 2－9 從波動率的偏離來研判未來市場的狀況 第三章：觀察波動率變化的工具 3－1 認識波動率 3－2 波動率微笑曲線：波動率價差交易的理論基礎 3－3 波動率與價位分布的關係 3－4 從波動率極端值預估未來盤整的時間及幅度 3－5 趨勢和波動率 3－6 漫談Vega與Volatility 3－7 歷史波動率與隱含波動率的比較 3－8 交易策略與波動率之間的關係 第四章：選擇權的交易理論及策略 4－1 概論 4－2 從風險與利潤的關係談建立選擇權部位的觀念 4－3 價位分布區間與操作策略 4－4 市場波動的特徵與期權的交易策略 4－5 當買方或賣方的抉擇 4－6 買方的困擾 4－7 選擇權買方的超額利潤 4－8 買方提高成功機率的方法 4－9 買進單一部位的避險策略 4－10 賣方的困擾 4－11 運用歷史波動率研判賣方獲勝的機率 4－12 賣出單一部位的避險策略 4－13 複式部位賣方的避險策略 4－14 選擇權當日沖銷的技巧 4－15 極端價位與機率密度的關係 4－16 極端值波動率的計算方法 4－17 選擇權理論性勝算的探討 4－18 選擇權建立緩衝區的方式與意義 第五章：選擇權各種交易策略的運用 5－1 選擇權理論價值的運用 5－2 Delta值中性(Delta－Neutral)的交易策略 5－3 波動率和波動幅度 5－4 利用歷史波動率推估未來可能的價位落點 5－5 選擇權的波動率交易策略 5－6 不同隱含波動率的選擇權交易策略 5－7 價格波動率交易策略 5－8 買權逆比例價差的避險策略 5－9 波動率交易策略──實戰的例子 5－10 價格波動率與實際價格變動的觀察 5－11 價格波動率交易策略的極限 5－12 比例價差部位的優缺點 5－13 價差交易的敏感度與策略 5－14 建立價差部位的優點 5－15 理論性勝算在價差交易上的應用 5－16 再論選擇權價差交易的決策 5－17 垂直價差部位履約價的選擇 5－18 垂直價差部位的時間耗損 5－19 垂直價差部位Gamma值的觀念 5－20 垂直價差部位的動態調整 5－21 垂直價差部位套利與鎖單交易的邏輯 5－22 選擇權價差部位的應用 5－23 使用關鍵日建立淨收入的垂直價差部位 5－24 簡單交易選擇權的垂直價差部位 5－25 垂直價差的延伸(1)──兀鷹部位 5－26 垂直價差的延伸(2)──蝶式部位 5－27 買進鐵兀鷹策略的實例操作 5－28 變形的交易策略──聖誕樹交易策略 5－29 選擇權「滾動式攤平成本」的操作方式 5－30 如何利用未平倉量建立賣出勒式部位 5－31 建立賣出勒式部位時機的探討 5－32 跨(勒)式部位的成功機率 5－33 評估賣出勒式部位持有期間的工具 5－34 賣出勒式部位的出場時機 5－35 賣出跨(勒)式部位的動態調整 5－36 跨(勒)式損平點與賣出部位的勝率關係 5－37 趨勢對於中性跨(勒)式部位的影響 5－38 如何規劃跨(勒)式部位的損益 5－39 跨(勒)式部位的損益結構分析 5－40 跨式策略的進階運用 5－41 跨(勒)式部位的鎖單交易 5－42 台股指數期貨避險的４個選擇權避險策略 5－43 合成部位結構的轉換與運用 5－44 賣出保護性買權與買進跨式策略上的差異 5－45 轉換／逆轉部位的進場時機 5－46 如何建立轉換／逆轉的免成本部位 5－47 不同履約價的轉換／逆轉部位 5－48 如何建立中性的逆轉／轉換部位 5－49 兩種合成部位在交易上的比較 5－50 時間價差交易的方向性 5－51 對角時間價差 5－52 時間價差組合的探討 5－53 建立時間價差部位的觀念 5－54 選擇權時間價值耗損的變化 5－55 影響時間價值的因素 5－56 時間價值耗損的實例演算 5－57 箱型套利與果凍捲策略 第六章：技術型態在選擇權交易策略上的應用 6－1 前言 6－2 應用預期轉折點買進價外選擇權 6－3 下降矩形型態與買方策略的運用 6－4 等腰三角整理型態的選擇權交易策略 6－5 上升旗形型態的選擇權策略 6－6 收斂趨勢線型態的選擇權策略 6－7 頭肩底型態的選擇權策略 6－8 外側日型態的選擇權策略 6－9 選擇權價格型態的一些問題 6－10 Vega值在技術分析上的用途 第七章：制定與調整交易策略的一些問題 7－1 選擇權市場流動性的探討 7－2 交易策略的轉換 7－3 執行履約價合約月份的研判 7－4 部位的規模與安全空間 7－5 部位的向量風險與動態調整 7－6 建立以及調整部位的動量觀念 7－7 選擇權動態調整需要考量的因素 7－8 選擇權部位調整的變數 7－9 建立選擇權避險策略的原則 7－10 選擇權中性部位動態調整的方式 7－11 接近到期日控制整體部位風險的方法 7－12 盤勢乖離過大的選擇權策略 7－13 如何利用Delta值進行短線價差交易 7－14 中性部位的實例演算 第八章：附錄 8－1 選擇權整體部位風險控管的Excel檔 8－2 標準累積常態機率表
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